Glidande medelvärde kurvanpassning

Jag behöver beräkna ett glidande medelvärde över en dataserie, inom en kretslopp måste jag få det glidande medeltalet över N 9 dagar. Den matris jag använder i är 4 serier av 365 värden M, som i sig är medelvärden för en annan uppsättning Data Jag vill räkna ut medelvärdena för mina data med det rörliga genomsnittet i en plot. Jag googlade lite om glidande medelvärden och conv-kommandot och hittade något som jag försökte implementera i min kod. Så i princip beräknar jag mitt medelvärde och diagram Det med ett fel glidande medelvärde jag valde wts-värdet direkt utanför mathworks-webbplatsen, så det är felaktig källa Mitt problem är dock att jag inte förstår vad det här är. Kan någon förklara om det har något att göra med vikten av Värden som är ogiltiga i det här fallet Alla värden är viktade samma. Och om jag gör det här helt fel, kan jag få lite hjälp med det. Min uppriktiga tack. Skal den 23 september kl 14 på 19 05. Att använda conv är ett utmärkt sätt att Implementera ett glidande medelvärde I koden du använder är wts hur mycket y ou väger varje värde som du gissade summan av den vektorn ska alltid vara lika med en Om du vill vikta varje värde jämnt och göra ett rörligt N-filter, så skulle du vilja göra. Användning av det giltiga argumentet i samtal kommer att resultera i ha färre värden i Ms än du har i M Använd samma om du inte kommer ihåg effekterna av noll padding Om du har signalbehandlingsverktygslådan kan du använda cconv om du vill försöka ett cirkulärt glidande medelvärde. Något liknande. Du borde läsa conv Och cconv dokumentation för mer information om du redan har en. Ett test för att hitta den bästa rörliga genomsnittliga säljstrategin av Dr Winton Felt. För att utveckla eller förfina våra handelssystem och algoritmer utför våra handlare ofta experiment, test, optimeringar och så vidare Vi har testat flera försäljningsstrategier och delar nu några av dessa resultat. R Donchian, populariserade systemet där en försäljning sker om 5-dagars glidande medelvärde korsar 20-dagars glidande medelvärde RC Allen populariserade systemet där en försäljning inträffar om det 9-dagars glidande medeltalet går under 18-dagars glidande medelvärde. Några handlare känner att de ger mindre av de vinster de uppnår om de använder ett kortare långglidande medelvärde. Dessa människor föredrar att sälja om 5-dagars Flytta genomsnittliga kors under 10-dagars glidande medel Traders har använt variationer på dessa idéer, något som utnämner fördelarna med en variation och andra utnyttjar fördelarna med en annan En näringsidkare berättade för korsningen av 7-dagars och 13-dagars exponentiella glidande medelvärden Eftersom det här systemet visade sig ha vissa fördelar, inkluderades det i testerna för jämförelseändamål. De strategier som omfattades av denna speciella serie tester omfattade alla dubbla system där det kortare glidande medlet var mellan 4 dagar och 50 dagar och det längre glidande medlet var Mellan det korta glidande medeltalet i längden och 200 dagar Här rapporterar vi om några av de mest populära systemen och om variationer av dessa system. Sälj om lagret är enkla 9-dagars glidande medelvärde är låg det enkla 18-dagars glidande genomsnittet. Sälj om lagret är enkelt 10-dagars glidande medelvärde korsar under det enkla 18-dagars glidande genomsnittet. Sälj om lagret är enkelt 10-dagars glidande medelvärde korsar under det enkla 19-dagars glidande medeltalet. Välj om lagret är enkelt 9-dagars glidande medelvärde korsar under det enkla 19-dagars glidande genomsnittet. Sälj om lagret är enkelt 9-dagars glidande medelvärde korsar under det enkla 20-dagars glidande genomsnittet. Sälj om lagret är enkelt 10 dagars glidande medelvärde korsar under det enkla 20-dagars glidande genomsnittet. Sälj om lagret är enkelt 4-dagars glidande medelvärde korsar under det enkla 18-dagars glidande genomsnittet. Sälj om lagret är enkelt 5-dagars glidande medelvärde korsar under det enkla 18 dagars glidande medel. Sälj om lagret är enkelt 4-dagars glidande medelvärde korsar under det enkla 20-dagars glidande genomsnittet. Sälj om lagret är enkelt 5-dagars glidande medelvärde korsar under det enkla 20-dagars glidande genomsnittet. Sälja om Lagerets enkla 5-dagars glidande medelvärde korsar under det enkla 9-dagars glidande genomsnittet. Sälj om lager s enkla 4-dagars glidande medelvärde korsar under det enkla 9-dagars glidande genomsnittet. Sälj om lagret är enkelt 4-dagars glidande medelvärde korsar under det enkla 10-dagars glidande genomsnittet. Sel om lagret är enkelt 5-dagars glidande medelvärde Korsar under det enkla 10-dagars glidande genomsnittet. Sel om lagerets exponentiella 7-dagars glidande medelvärde korsar under dess exponentiella 13-dagars glidande medel. Sälj om lagrets exponentiella 7-dagars glidande medelvärde passerar under dess exponentiella 14-dagars rörelse genomsnittet. Vi ville undvika kurvpassning Det vill säga vi ville testa dessa strategier över ett brett spektrum av aktier som representerar en mängd olika industrier och marknadssektorer. Vi ville också testa över en mängd olika marknadsförhållanden. Därför testade vi strategierna på var och en av cirka 3000 aktier över en period på cirka 9 år eller under den period under vilken börsen handlas om den handlas i mindre än 9 år, factoring i provisioner men inte slipper Slippage resultat när försäljningsordern är för 30 men priset till Vilken th e försäljning exekveras är 29 99 I detta fall skulle slippningen vara en öre en aktie Samma köpstrategi användes konsekvent för varje test Den enda variabeln var regeln för försäljning För varje strategi uppgick vi till avkastningen på alla aktier Vi utförde totalt 47.312 tester. Tanken bakom detta experiment var att ta reda på vilka av dessa försäljningsdiscipliner som uppnådde de bästa resultaten mesteparten av tiden för de flesta aktier. Kom ihåg att lönsamheten hos ett system som tillämpas på ett enda lager även om detta upprepas för 3000 lager, som i vårt test, målar inte hela bilden. Lönsamhet per tidsenhet som investeras är ett bättre sätt att jämföra system. Vid genomförandet av detta test krävde vi att varje system fick vänta på att en ny köpsignal i det specifika lagret testades I verkliga livet kan en näringsidkare hoppas till ett annat lager direkt efter en försäljning. Därför skulle näringsidkaren ha liten eller ingen dödsperiod medan man väntar på att göra nästa köp. Ett system som är mindre lönsamt men att avsluta sa position tidigare kunde därför generera större vinst över ett år genom att återinvestera i en annan säkerhet så snart den första är såld. Å andra sidan skulle det vara en fattigare om det var tvungen att vänta på nästa köpssignal på samma lager medan ett annat långsammare system fortfarande innehöll och tjänade pengar. Således kan ett system som fångar en 10 vinst på 20 dagar inte jämföras med ett annat system som fångar endast 7 vinster under de första 10 dagarna av samma rörelse och säljer sedan för att ta en annan positionen annorstädes. De olika säljsystemen är ordnade nedan i enlighet med deras lönsamhet. Den vänstra kolumnen är det korta rörliga genomsnittet och mellanskolonnen är det långsiktiga genomsnittet. Försäljningssignalerna genererades när det korta genomsnittet passerade under det långa genomsnittet. Den högra kolumnen är Den totala lönsamheten för alla beståndsdelar som testats Den viktigaste jämförelsemålet är inte den faktiska storleken på vinsten för varje säljsystem. Det skulle variera betydligt med olika köp - och säljsystem kombinationer Vi testade inte för lönsamheten för något komplett system men för de olika försäljningssystemens relativa fördelar i isolering från deras respektive optimala köpdiscipliner. Som du kan se från bordet, såldes när 9-dagars glidande medel gick över 18-dagars glidande medelvärde var inte så lönsamt som att sälja när 10-dagars glidande medelvärde korsade under 20-dagars glidande medelvärdet av Donchian s 5-dagars glidande medelvärde för 20-dagars genomsnittet var också mer lönsamt än genomsnittet på 9 dagar Korsning av 18-dagars genomsnittet Alla tester var identiska Den enda variabeln var kombinationen av glidande medelvärden valdes De två exponentiella systemen låg längst ner på listan i lönsamhet Läs inte denna rapport utan att läsa uppföljningsrapporten genom att klicka på Länk under tabellen Tabellen ger endast en del av berättelsen. Denna studie var inte heller ett försök att mäta den relativa effekten av kompletta system. Till exempel, RC Allens system som ett komplett system ma Y är mycket väl överträffat något av systemen ovanför det på följande tabell. Systemets ingångspunkt har mycket att göra med vinsten som erhållits vid utgången av ett system. Ingångspunkterna för de olika systemen har ignorerats i denna studie. Denna studien stöder tanken att försäljningssidan av ett tredubbelt glidande medelvärde baserat på 5-, 10- och 20-dagars glidande medelvärden är sannolikt mer lönsamt än säljsidan av liknande 4-, 9-, 18-dagars glidande medelkombination Det har den extra fördelen att vi kan övervaka den nedåtgående korsningen av det 5-dagars glidande medlet i förhållande till det 20-dagars glidande medlet. Det senare är Donchian s system och det är ett starkt system i sig Rätt Det ger också tidigare signaler än antingen 9-18 eller 10-20 kombinationerna Därför, inklusive 5-, 10- och 20-dagars glidande medelvärden på våra diagram ger oss ett extra alternativ Vi kan använda 5-10 - och 20-dagars tredubbla glidande medelvärde för att generera våra säljsignaler eller vi c En användning Donchian s 5-, 20-dagars dubbelrörande genomsnittssystem Om stockmönstret inte ser ut eller känns rätt för oss kommer det 5-dagars glidande medelkorset att ge oss en tidigare exit. Annars kan vi vänta på 10-20 Crossover Medan vi kunde skilja skillnaderna mellan de övre systemen, bör det komma ihåg att skillnaderna i nettotillväxten under hela testperioden var mycket små i procent. Till exempel skillnaden mellan topprankad systemet och den i åttonde platsen uppgick till endast ca 2 4 Om du sprider ut det hela tiden av studien vill du se att årliga skillnader är verkligen ganska små. Med avseende på kompletta system kan det 9, 18-dagarssystemet vara mer lönsamt än antingen 10-, 20-dagarsystemet eller Donchian-systemet. För de övervägandena och andra kommentarer och information, se uppföljningsrapporten Ett test för att hitta de bästa rörliga genomsnittliga säljstrategierna och observationerna. Läs mer om detta och se En lista över tuto rialer på discipliner för investerare och handlare. Copyright 2008 - 2016 av aka Stock Disciplines, LLC. Dr Winton Felt upprätthåller en mängd gratis handledning, lagervarningar och scannerresultat på har en marknadsöversikt sida på har information och illustrationer som gäller pre - Överspänningsuppsättningar på och information och videor om volatilitetsjusterade stoppförluster vid. Notice till webbansvariga Om du vill publicera denna artikel på din blogg eller hemsida kan du göra det om och endast om du följer våra användarvillkor och avtal Genom att publicera denna artikel godkänner du därigenom att du följer och är bunden av användarens användarvillkor och avtal. Du kan läsa användarens användarvillkor och avtal genom att klicka på följande blå villkorslänkvillkor. Alla sidor på denna webbplats är skyddad av upphovsrätten Copyright 2008 - 2016 av Ingen del av denna publikation får reproduceras eller distribueras i någon form på något sätt - 1590 Adams Avenue 4400 Costa Mesa, CA 92628 USA. Tradering och eller investera i s marknader för ekuriteter innebär risk för förlust Denna hemsida rekommenderar ALDRIG att någon person köper eller säljer några värdepapper. Det ger inte enskilda investeringsrådgivning och inget häri borde tolkas som om det gör läsare av innehållet på denna webbplats bör söka råd från en licensierad yrkesmässig näringsidkare angående deras Personliga investeringar ansvarar inte för förluster som härrör från att använda information som tillhandahålls på denna webbplats. VIKTIGT MEDDELANDE Genom att använda den här webbplatsen godkänner du våra användarvillkor och sekretesspolicy Se dem genom att klicka på länkarna nära menyn längst ner på menyn på vänster sida av varje sida. Lägg till en trend eller glidande genomsnittslinje till ett diagram. Till Excel 2016 Word 2016 PowerPoint 2016 Excel 2013 Word 2013 Outlook 2013 PowerPoint 2013 Mer Mindre. För att visa datatrender eller glidande medelvärden i ett diagram du skapade kan du lägga till en Trendlinje Du kan också förlänga en trendlinje bortom dina faktiska data för att kunna förutse framtida värden. Exempelvis prognostiserar följande linjära trendlinje två kvartaler framåt Och visar tydligt en uppåtgående trend som ser lovande ut för framtida försäljning. Du kan lägga till en trendlinje till ett 2-D-diagram som inte är staplat, inklusive område, streck, kolumn, rad, lager, scatter och bubbla. Du kan inte lägga till en trendlinje till en staplad, 3-D, radar-, paj-, yta - eller donut-diagram. Lägg till en trendlinje. Klicka på den dataserie du vill lägga till en trendlinje eller glidande medel på i diagrammet. Trendlinjen börjar på de första data Peka på dataserien du väljer. Klicka på knappen Diagramelement längs det övre högra hörnet av diagrammet. Kontrollera Trendline-rutan. Om du vill välja en annan typ av trendlinje klickar du på pilen bredvid Trendline och klickar sedan på Exponential Linear Forecast eller Två perioder flyttande medelvärde För ytterligare trendlinjer klickar du på Fler alternativ. Om du väljer Fler alternativ klickar du på det alternativ du vill ha i rutan Format trendlinje under Trendline Options. If du väljer Polynomial anger du högsta effekten för den oberoende variabeln i Order-rutan. Om du vill Välj Flytta medelvärdet ange nu mber av perioder som ska användas för att beräkna det glidande genomsnittet i rutan Period. Tip En trendlinje är mest exakt när dess R-kvadrerade värde ett tal från 0 till 1 som visar hur nära de uppskattade värdena för trendlinjen motsvarar dina faktiska data är vid Eller nära 1 När du lägger till en trendlinje för dina data, beräknar Excel automatiskt sitt R-kvadrerade värde. Du kan visa detta värde på diagrammet genom att markera Visa R-kvadrerat värde i kartrutan Format Trendline-rutan, Trendline Options. Du kan lära dig mer om alla trendlinjealternativ i nedanstående avsnitt. Linjär trendlinje. Använd denna typ av trendlinje för att skapa en rak linje för enkla linjära datasatser. Din data är linjär om mönstret i dess datapunkter ser ut som en linje A linjär Trendlinjen visar vanligtvis att något ökar eller minskar i jämn takt. En linjär trendlinje använder denna ekvation för att beräkna de minsta rutorna som passar för en linje. Där m är lutningen och b är avlyssningen. Följande linjära trendlinje visar försäljningen av kylskåp har konsekvent ökat över en 8-årsperiod Observera att R-kvadratvärdet är ett tal från 0 till 1 som visar hur nära de uppskattade värdena för trendlinjen motsvarar dina faktiska data är 0 9792, vilket passar bra linjen till data. Showing en bäst passande krökt linje är denna trendlinje användbar när förändringshastigheten i data ökar eller minskar snabbt och sedan ut. En logaritmisk trendlinje kan använda negativa och positiva värden. En logaritmisk trendlinje använder denna ekvation för att beräkna minsta kvadrater passar genom punkter. där c och b är konstanter och ln är den naturliga logaritmen funktionen. Följande logaritmiska trendlinje visar förutspådd befolkningstillväxt av djur i en fast yta där befolkningen utjämnades som utrymme för djuren minskade Observera att R-kvadrerade värdet är 0 933, vilket är en relativt bra passning av linjen till data. Denna trendlinje är användbar när dina data fluktuerar. Till exempel när du analyserar vinster och lo sses över en stor dataset Polynomens ordning kan bestämmas av antalet fluktuationer i data eller hur många böjder kullar och dalar verkar i kurvan. Typiskt har en order 2 polynomisk trendlinje endast en kulle eller dal, en order 3 har en eller två kullar eller dalar och en order 4 har upp till tre kullar eller dalar. En polynom eller kurvlinjig trendlinje använder denna ekvation för att beräkna de minsta kvadraterna som passar genom punkterna. Där b och är konstanter. Följande ordning 2 polynomiska trendlinjen en kulle visar förhållandet mellan körhastighet och bränsleförbrukning Observera att R-kvadreringsvärdet är 0 979, vilket är nära 1 så att linjen passar bra för data. Med en kurvlinje är denna trendlinje användbar för datasatser som jämföra mätningar som ökar med en viss hastighet Till exempel acceleration av en tävlingsbil med intervall på 1 sekund Du kan inte skapa en strömtriktlinje om dina data innehåller noll - eller negativa värden. En strömtrendlinje använder denna ekvation till kal culate minsta kvadraterna passar genom punkter. där c och b är konstanter. Notera Det här alternativet är inte tillgängligt när dina data innehåller negativa eller nollvärden. Följande distansmätningsdiagram visar avståndet i meter per sekund Effekttrendlinjen visar tydligt den ökande accelerationsnoten att R-kvadrerade värdet är 0 986 vilket är en nästan perfekt passform av linjen till data. Med en kurvlinje är denna trendlinje användbar när datavärdena stiger eller faller med ständigt ökande hastigheter. Du kan inte skapa en exponentiell trendlinje om din data innehåller noll - eller negativa värden. En exponentiell trendlinje använder denna ekvation för att beräkna minsta kvadraterna passande genom punkter. där c och b är konstanter och e är basen för den naturliga logaritmen. Följande exponentiella trendlinje visar den minskande mängden kol 14 I ett objekt som det åldras Observera att R-kvadrerade värdet är 0 990, vilket betyder att linjen passar data nästan perfekt. Flyttande genomsnittlig trendlinje. Denna trendlinje motsvarar ut fluktuationer i data för att visa ett mönster eller en trend tydligare Ett glidande medel använder ett visst antal datapunkter som anges av periodalternativet, genomsnittet dem och använder medelvärdet som en punkt i linjen Till exempel om Perioden är inställd på 2 används medelvärdet av de två första datapunkterna som den första punkten i den glidande genomsnittliga trendlinjen. Medelvärdet av den andra och tredje datapunkten används som den andra punkten i trendlinjen, etc. En rörlig genomsnittslinje använder denna ekvation. Antalet poäng i en glidande genomsnittlig trendlinje motsvarar det totala antalet poäng i serien, minus det antal du anger för perioden. I ett scatterdiagram baseras trendlinjen på ordningen av x-värdena i diagrammet. För en bättre Resultat, sortera x-värdena innan du lägger till ett glidande medelvärde. Följande glidande genomsnittliga trendlinje visar ett mönster i antalet bostäder som säljs under en 26-veckorsperiod.